Рефераты Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

Вернуться в Экономико-математическое моделирование

Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)
1.Основные эконометрические понятия и термины, используемые модели.
Слово “эконометрика” – соединение 2-х слов – экономика (наука об экон. сис-
ах), метрика (наука об измерениях). Со временем, требовалось оценить точно
возникающие связи между экономическими объектами (труд. ресурсами, ср.
возраст рабочего, уровень безработицы, з/пл и т.д.) т.к. эти понятия носят
как правило случайный характер, то без таких понятий как регрессия,
корреляция, эконометрическая модель, временной ряд не обойтись. Обычно, те
объекты, которые носят независимый характер, в экономике называют фактор
признаками.
Например: х1 – время процесса, х2 – раб. период, х3 – выделяемые средства
(V ср-в) – это все независимые переменные – экзогенные переменные (фактор
признаки).
Аналогично, у1 – V выпуска продукции, у2 – себестоимость, у3 -
рентабельность, у4 – инвестиции в про-во – зависимые переменные –
эндогенные переменные (результативные признаки).
Не всегда затраты ведут к максимизации прибыли. Чтобы написать ту или иную
зависимость прим. ур-ие регрессии.
Уравнение регрессии – ур-ие, связывающее между собой фактор признаки и
результативные признаки. Ур-ие регрессии бывают линейные и нелинейные. Сама
регрессия бывает парная (зависимость между 1-им фактор признаком и
результатом) и множественная.
y = y(x) (1) (з. между 1-им ф. признаком и рез-ом)
y = a + bx (2)(парная линейная регрессия, т.к. х и у участвуют в 1-ой
степени, а и b – параметры регрессии имеющие экономический смысл).
Чтобы учесть возникающие помехи (погрешности в уравнении (2)) обычно пишут:
у = a + bx + e, где e – искажение модели, учитывающее ряд других фактор
признаков не явно участвующих в процессе.
Существуют и другого вида регрессии:
1) Линейные – по фактор признаку.
2) Нелинейные – по параметрам.
Например: [pic] (регрессия линейная, а и b под зн. log)
Однако, часть нелинейных регрессий легко сводится к лин. регрессиям:
Например: y = Ax + B, где [pic]
Однако, сущ. ур-ия регрессии не сводящиеся никаким способом к линейным.
Например: [pic] (здесь регрессия нелинейная по фактор признаку х и по
параметрам а и b)
Теория корреляции учитывает тесноту связи между признаками х и у.
Основными характеристиками служат:
1) линейный коэффициент парной корреляции;
2) средняя ошибка аппроксимации модели.

2.1. Общая классификация математических моделей и соответствующие подходы.
Модели управления рыночной экономикой подразделяются на 4 основных вида:
1) Ординарная модель.
Она предназначена для расчета оптимизации т.н. бизнес-планов, структур
управления, где структурированная схема модели предполагает построение
графа, не содержащее контуров “дерево решение”, где каждой вершине
приписывается вполне конкретный объект. Связь между вершинами “траекторий
графов” есть цели, которые бывают 3-х видов.
основные задачи, решаемые ординарной моделью:
1. Оптимальное распределение финансовых средств, выделенных на
создание проектируемого объекта, по критерию минимизации времени
реализации бизнес-плана.
2. Расчет максимальной окупаемости величины финансовых затрат,
необходимых для создания проектируемого объекта.
3. Расчет определения оптимальных значений мощности каждой из
подсистем объекта.
2) Композиционная модель.
Состоит в точном формировании и последующей оптимизации бизнес-плана,
проектируемой коммерческой структуры. Основа модели – метод анализа
иерархий, с точным указанием весовых характеристик каждой из составляющих.
С помощью композиционной системы решаются аналогичные задачи. Разница лишь
в том, что операционные характеристики модели строятся с учетом
“интересов”, т.н. весов для моделируемого объекта в целом.
3) Модель планирования.
Она предназначена для системного планирования в условиях неопределенности и
риска принимаемых решений.
4) Комплексная модель.
Комплексная модель состоящая из 2-х моделей:
1
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100