Рефераты Исследование эмпирической зависимости

Вернуться в Экономико-математическое моделирование

Исследование эмпирической зависимости
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ
И АВТОМАТИКИ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)



КУРСОВАЯ РАБОТА



ТЕМА: «Исследование эмпирической зависимости».

КУРС: «Математическое моделирование экономических процессов».



Студентки группы МФ-3-95
Франковской К. И.



____________________________________________________________________________
МОСКВА
1998



План


1. Введение
2. Исходные данные
3. Исследование на приближение к экспоненциальной зависимости
1. Построение графика эмпирической зависимости в
полулогарифмических координатах
2. Построение производной
3. Построение темпа производной
4. Исследование на приближение к степенной зависимости
1. Построение обратного темпа роста интеграла степенной
зависимости
2. Построение графика B(X
3. Построение графика эмпирической последовательности в
логарифмических координатах
5. Заключение
6. Используемая литература
7. Приложение



1. Введение

Анализ эмпирических данных используется в качестве анализа многих
экономических показателей для возможности прогнозирования изменения этих
показателей. Прогнозированием различной экономической динамики занимаются
технический и фундаментальный анализы. Технический анализ по результатам
исследования предоставляет конкретное решение по действиям, а на базе
фундаментального анализа, можно построить прогноз динамики изменения
конкретного показателя в будущем.
В качестве исследуемой последовательности будет взят эмпирический набор
экономических данных, имеющий растущую тенденцию изменения во времени.
Данные исследования эмпирических данных будут проводиться с целью
выявления некоторых функциональных зависимостей между ними, а также
математической модели, к которой наиболее близко приближается эмпирическая
зависимость.
В данной курсовой работе будет проведен анализ двух эмпирических
последовательностей на соответствие математическим моделям роста, таким как
экспоненциальная зависимость и степенная зависимость.



2. Исходные данные

В качестве исходных последовательностей взяты статистические данные из
книги «Историческая статистика Соединенных Штатов Америки» – Эмиграция в
США из Центральной Европы с 1886 по 1915 год и Эмиграция в США из СССР и
стран Балтии с 1886 по 1915 год.
График исходных данных представлен на листе 1 (см. Приложение).
Эмиграция в США Эмиграция в США
из Центральной Европы из СССР и стран
Балтии
(Венгрия, Австрия) (Литва, Эстония, Латвия,
Финляндия)
[pic]
[pic]

3.Исследование на приближение к экспоненциальной зависимости
3.1 Построение графика эмпирической зависимости в полулогарифмических
координатах

Уравнение экспоненциальной функции имеет следующий вид:
X=Cekt ,
что является решением дифференциального уравнения:
dX/dt = KX .
Проинтегрировав это уравнение получим линейную зависимость lnX по t:
lnX = kt + lnC .
Эмиграция из Центральной Европы Эмиграция из СССР и стран Балтии

[pic]

[pic]

Формула, указанная выше позволяет нам сделать утверждение, что если
данные последовательности эмпирических данных приближаются к экспоненте, то
график зависимости lnX от времени должен находиться в линейном коридоре
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100