Рефераты Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

Вернуться в Экономико-математическое моделирование

Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг
Реферат

Дипломная работа содержит 78 страниц, 2 приложения, 1 рисунок.
Список ключевых слов: программирование, квадратичное,
параметрическое.

В данной работе рассматривается применение метода субоптимизации на
многообразиях к решению задачи параметрического квадратичного
программирования с параметром в правых частях ограничений, и решению с
помощью указанного метода задачи об оптимальном выборе портфеля ценных
бумаг. Рассматриваются свойства алгоритма, и обосновывается его
применимость к задаче квадратичного программирования.


Содержание

1. Введение 4


2.Аналитический обзор 9


3. Теоретическая часть 11

3. Задача квадратичного программирования (непараметрический случай).
11
3.1 Постановка задачи: 11
3.2 Условия оптимальности в задаче (3.2) 12
3.3. Базис задачи квадратичного программирования. Оптимальный и
невырожденный базисы. 15
3.4. Метод субоптимизации на многообразиях. Выпуклый случай. 18
3.5 Метод субоптимизации на многообразиях. Задача квадратичного
программирования. 26
3.6. Метод субоптимизации на многообразиях в задаче квадратичного
программирования. Теоретическое обоснование. 34
3.7. Вычислительная схема алгоритма субоптимизации для задачи
квадратичного программирования. 44
3.8. Некоторые особенности вычислительной схемы метода субоптимизации на
многообразиях для задачи квадратичного программирования. 47
4. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях
ограничений. 51
4.1 Постановка задачи 51
4.2 Некоторые свойства решения параметрической задачи квадратичного
программирования. 51
4.3 Применение метода субоптимизации на многообразиях к решению
параметрической задачи квадратичного программирования. 54

5.Экономическая часть 56


6.Библиография 63


7.Приложение
1...........................................................................
.......................................65


8.ПРиложение
2...........................................................................
.......................................67


9.рисунок
1...........................................................................
................................................78



1. Введение


В настоящей работе рассматривается применение метода субоптимизации
на многообразиях к решению задачи квадратичного программирования с
параметром в правых частях ограничений.
Метод субоптимизации на многообразиях, предложенный У.Зангвиллом в
1968 году для решения задач выпуклого программирования представляет собой
простую процедуру поиска оптимальной точки в задаче выпуклого
программирования с ограничениями типа равенств. Метод использует подход,
названный автором "выделением активных ограничений", сводящий исходную
задачу выпуклого программирования к определенным образом строящейся
последовательности вспомогательных задач выпуклого программирования.
В тех случаях, когда решение вспомогательных задач оказывается
существенно проще решения исходной, или вообще очевидным, метод
субоптимизации на многообразиях позволяет существенно снизить
вычислительную трудоемкость процедуры решения исходной задачи, а также
исследовать свойства решения общей задачи на основании общих свойств
вспомогательных задач.
В работе показано, что, в случае задачи квадратичного
программирования, решение вспомогательных задач сводится к разложению
определенным образом выбираемого вектора по некоторому базису, что в свою
очередь эквивалентно решению системы линейных уравнений. Таким образом
решение исходной задачи оказывается эквивалентным решению конечного числа
систем линейных уравнений.
Показано также, что в случае задачи выпуклого программирования
решение общей задачи сводится к последовательному решению вспомогательных
задач, при переходе между которыми в базисном множестве происходит замена
только одного вектора
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100